Men neemt aan dat de kapel van San Sebastián, uit de 16e eeuw, de eerste parochiekerk in de omgeving was, aangezien deze tijdens de katholieke Reconquista werd gesticht. De kapel ligt in het oudste deel van het dorp, dat bekend staat als El Barrio, en herbergt het beeld van de beschermheilige van Cómpeta, San Sebastián.

Maar dit is niet de enige kapel in het dorp. Er is ook de kapel van San Antón Abad de Extramuros, die dateert uit de 18e eeuw en belangrijke heilige beelden herbergt, zoals die van San Antón Abad en Nuestro Padre Jesús en la Borriquita, die de intocht van Jezus in Jeruzalem voorstelt. Dit is een van de populairste beelden van de Heilige Week in Cómpeta.